Les déterminants du risque de liquidité bancaire : Une analyse empirique sur les banques commerciales marocaines

Abstract

Cet article examine les déterminants du risque de liquidité des banques au Maroc en utilisant une approche de régression panel sur une période de six ans et un échantillon de six banques. Les résultats suggèrent que la taille des banques, mesurée par le logarithme de l’actifs total pour chaque année, présente une relation positive avec le risque de liquidité. Le modèle explique une partie de la variation du risque de liquidité, mais d’autres facteurs non inclus dans l’étude peuvent également jouer un rôle important. Malgré certaines limites, cette recherche apporte des éclairages sur le risque de liquidité dans le contexte marocain, soulignant la nécessité de recherche futures pour une compréhension plus approfondie des déterminants de ce risque.