LES DETERMINANTS DU RISQUE DE LIQUIDITE BANCAIRE : UNE ETUDE EMPIRIQUE SUR LES BANQUES COMMERCIALES BURUNDAISES

Abstract

La mise en évidence des principaux facteurs déterminants le risque de liquidité dans les banques commerciales burundaises à caractère local avec une expérience d’au moins 15 ans, est l’objectif principal de cet article. A l’aide des données de panel, une analyse économétrique a été faite. Les résultats empiriques prouvent que six variables sur sept testées constituent les principaux déterminants du risque de liquidité des banques étudiées. Il s’agit de la rentabilité des actifs, des écarts de liquidité, du chiffre d’affaires, de la rentabilité des fonds propres, de la capitalisation bancaire et de la taille de la banque. La rentabilité des actifs et les écarts de liquidité ont des effets positifs tandis que ces autres facteurs influencent négativement le risque de liquidité bancaire. L’inflation quant à elle n’a montré aucune influence.